연구노트
널스탁 백테스트 엔진으로 직접 계산한 과거 데이터 기반 결과를 기준일·설정값과 함께 정리한 노트입니다.
백테스트 비용 민감도 실험: 슬리피지를 0%에서 0.4%까지 바꿔 본 결과
KOSPI200 구성 종목에 이동평균 교차 규칙 두 가지를 같은 기간(2020-01-02~2025-12-30)에 적용하고, 슬리피지만 0%~0.4%로 바꿔 가며 CAGR·최대 낙폭·거래 수가 어떻게 달라졌는지 기록했습니다.
백테스트 체결 시점 실험: 신호 당일 종가 체결과 다음 거래일 시가 체결 비교
같은 이동평균 교차 규칙 두 가지를 KOSPI200 구성 종목에 적용하고, 신호가 난 날의 종가에 체결한다고 가정한 경우와 다음 거래일 시가에 체결한다고 가정한 경우의 결과를 비교했습니다.
백테스트 손절·트레일링 스톱 민감도 실험: 비율을 바꿔 본 결과
KOSPI200 구성 종목에 이동평균 교차 규칙 두 가지를 적용하고, 손절 5·10·15·20%와 트레일링 스톱 10·20%를 각각 추가했을 때 CAGR·최대 낙폭·거래 수가 어떻게 달라졌는지 기록했습니다.
백테스트 이동평균 기간 안정성 실험: 학습 구간의 순위는 검증 구간에서 유지됐을까
단기 이동평균 4가지와 장기 이동평균 4가지를 조합한 16개 설정을 학습 구간(2020~2022)과 검증 구간(2023~2025)에서 각각 계산하고, 학습 구간의 순위가 검증 구간에서 유지됐는지 기록했습니다.
백테스트 리밸런싱 주기 실험: 모멘텀 랭킹 규칙을 주간·월간·분기·연간으로 비교
최근 120거래일 수익률 상위 10종목을 보유하는 랭킹 규칙을 KOSPI200 구성 종목에 적용하고, 리밸런싱 주기만 주간·월간·분기·연간으로 바꿔 CAGR·최대 낙폭·거래 수·비용 영향을 기록했습니다.
백테스트 구간 민감도 실험: 같은 규칙을 연도별로 나눠 본 결과
KOSPI200 구성 종목에 이동평균 교차 규칙 두 가지를 적용하고, 2020년부터 2025년까지 달력 연도별로 1년씩 따로 계산해 같은 규칙의 결과가 구간에 따라 얼마나 달라지는지 기록했습니다.
속설 검증 #18 — PER 필터와 RSI 반등 백테스트 기록
“싼 주식이 과매도에서 올라오면 더 확실하게 오른다”를 KOSPI 2022-01-03~2026-10-19 구간의 규칙 하나로 옮겨 계산한 기록입니다. 입력 문장, 해석된 조건, 결과 수치, 가격 데이터 재계산 대조를 담았습니다.
속설 검증 #19 — PER·ROE 필터와 20일 신고가 돌파 백테스트 기록
“싸고 수익성이 높은 종목이 신고가를 뚫으면 상승이 이어진다”를 KOSPI 2022-01-03~2026-10-19 구간의 규칙 하나로 옮겨 계산한 기록입니다. 입력 문장, 해석된 조건, 결과 수치, 가격 데이터 재계산 대조를 담았습니다.
속설 검증 #16 — EMA 정배열 눌림 재진입 백테스트 기록
“정배열 종목이 잠깐 눌렸다 회복하면 다시 오른다”를 KOSDAQ 2022-01-03~2026-10-16 구간의 규칙 하나로 옮겨 계산한 기록입니다. 입력 문장, 해석된 조건, 결과 수치, 가격 데이터 재계산 대조를 담았습니다.
속설 검증 #17 — MACD·EMA 이중 신호 스윙 백테스트 기록
“신호가 두 개 겹칠 때만 진입하면 가짜 신호가 걸러진다”를 KOSPI 2022-01-03~2026-10-16 구간의 규칙 하나로 옮겨 계산한 기록입니다. 입력 문장, 해석된 조건, 결과 수치, 가격 데이터 재계산 대조를 담았습니다.
속설 검증 #14 — 거래대금 동반 20일 신고가 돌파 백테스트 기록
“거래대금이 동반된 신고가 돌파는 상승으로 이어진다”를 KOSDAQ 2022-01-03~2026-10-15 구간의 규칙 하나로 옮겨 계산한 기록입니다. 입력 문장, 해석된 조건, 결과 수치, 가격 데이터 재계산 대조를 담았습니다.
속설 검증 #15 — 52주 신저가 매수·20거래일 보유 백테스트 기록
“52주 신저가를 찍은 종목은 바닥이라 곧 반등한다”를 KOSPI200 2022-01-03~2026-10-16 구간의 규칙 하나로 옮겨 계산한 기록입니다. 입력 문장, 해석된 조건, 결과 수치, 가격 데이터 재계산 대조를 담았습니다.
속설 검증 #12 — 60일선 위 종목 보유 백테스트 기록
“60일선 위에 있으면 상승 추세가 이어진다”를 KOSDAQ 2022-01-03~2026-10-15 구간의 규칙 하나로 옮겨 계산한 기록입니다. 입력 문장, 해석된 조건, 결과 수치, 가격 데이터 재계산 대조를 담았습니다.
속설 검증 #13 — RSI·MACD 이중 확인 진입 백테스트 기록
“RSI와 MACD가 함께 신호를 보내면 상승한다”를 KOSPI200 2022-01-03~2026-10-15 구간의 규칙 하나로 옮겨 계산한 기록입니다. 입력 문장, 해석된 조건, 결과 수치, 가격 데이터 재계산 대조를 담았습니다.
속설 검증 #11 — MFI 과매도·과매수 백테스트 기록
“자금 흐름이 바닥이면(MFI 20 이하) 곧 반등한다”를 KOSPI200 2022-01-03~2026-10-14 구간의 규칙 하나로 옮겨 계산한 기록입니다. 입력 문장, 해석된 조건, 결과 수치, 가격 데이터 재계산 대조를 담았습니다.
속설 검증 #9 — 5일·20일 이동평균 골든크로스 백테스트 기록
“5일선이 20일선을 뚫으면 오른다”를 KOSPI 2022-01-03~2026-10-13 구간의 규칙 하나로 옮겨 계산한 기록입니다. 입력 문장, 해석된 조건, 결과 수치, 가격 데이터 재계산 대조를 담았습니다.
속설 검증 #10 — ADX 25 이상 + EMA 교차 백테스트 기록
“추세 강도(ADX)를 확인하고 따라가면 가짜 신호를 피한다”를 KOSPI 2022-01-03~2026-10-13 구간의 규칙 하나로 옮겨 계산한 기록입니다. 입력 문장, 해석된 조건, 결과 수치, 가격 데이터 재계산 대조를 담았습니다.
속설 검증 #4 — RSI 과매도 반등 백테스트 기록
“RSI가 30 아래로 떨어졌다가 올라오면 반등한다”를 KOSDAQ 2022-01-03~2026-10-12 구간의 규칙 하나로 옮겨 계산한 기록입니다. 입력 문장, 해석된 조건, 결과 수치, 가격 데이터 재계산 대조를 담았습니다.
속설 검증 #5 — MACD 골든크로스와 20일선 필터 백테스트 기록
“MACD 골든크로스가 뜨면 오른다”를 KOSPI 2022-01-03~2026-10-12 구간의 규칙 하나로 옮겨 계산한 기록입니다. 입력 문장, 해석된 조건, 결과 수치, 가격 데이터 재계산 대조를 담았습니다.
속설 검증 #6 — ROE·부채비율 6개월 보유 백테스트 기록
“재무가 튼튼한 우량주는 길게 들고 있으면 오른다”를 KOSPI 2022-01-03~2026-10-12 구간의 규칙 하나로 옮겨 계산한 기록입니다. 입력 문장, 해석된 조건, 결과 수치, 가격 데이터 재계산 대조를 담았습니다.
속설 검증 #7 — 20일선 위 거래량 증가 백테스트 기록
“거래량이 늘어난 종목이 더 오른다”를 KOSDAQ 2022-01-03~2026-10-12 구간의 규칙 하나로 옮겨 계산한 기록입니다. 입력 문장, 해석된 조건, 결과 수치, 가격 데이터 재계산 대조를 담았습니다.
속설 검증 #8 — 볼린저밴드 하단 터치 후 중심선 회복 백테스트 기록
“볼린저밴드 하단에 닿으면 반등한다”를 KOSDAQ 2022-01-03~2026-10-12 구간의 규칙 하나로 옮겨 계산한 기록입니다. 입력 문장, 해석된 조건, 결과 수치, 가격 데이터 재계산 대조를 담았습니다.
속설 검증 #2 — 저PER 종목 모으기 백테스트 기록
“PER 낮은 주식은 결국 오른다”를 KOSPI 2022-01-03~2026-10-08 구간의 규칙 하나로 옮겨 계산한 기록입니다. 입력 문장, 해석된 조건, 결과 수치, 가격 데이터 재계산 대조를 담았습니다.
속설 검증 #3 — 유동성 필터 월간 모멘텀 백테스트 기록
“오른 종목이 더 오른다”를 KOSPI 2021-01-04~2025-12-30 구간의 규칙 하나로 옮겨 계산한 기록입니다. 입력 문장, 해석된 조건, 결과 수치, 가격 데이터 재계산 대조를 담았습니다.
속설 검증 #1 — 박스권 상단 돌파 추종 백테스트 기록
“고점을 넘으면 따라 사라”를 KOSPI 2022-01-03~2026-10-08 구간의 규칙 하나로 옮겨 계산한 기록입니다. 입력 문장, 해석된 조건, 결과 수치, 가격 데이터 재계산 대조를 담았습니다.
연구노트는 과거 데이터에서 관측된 계산 결과를 기준일과 설정값과 함께 기록한 자료입니다. 특정 종목·전략의 매수·매도를 권유하거나 우열을 판단하지 않으며, 모든 결과는 과거 데이터 기반 시뮬레이션이므로 미래 수익은 보장되지 않습니다.