백테스트 가이드

• 백테스트란? 뜻과 계산 원리, 한계

  백테스트(백테스팅)는 투자 전략을 과거 데이터에 적용해 어떤 결과가 나왔을지 계산하는 시뮬레이션입니다. 계산 순서와 활용법, 알려 주지 못하는 것까지 정리했습니다.

• 백테스트 결과 읽는 법: CAGR·MDD·샤프 비율·Profit Factor

  백테스트 결과표의 핵심 지표인 CAGR, 최대 낙폭(MDD), 샤프 비율, Profit Factor, 승률·손익비의 뜻과 계산식, 함께 읽는 방법을 예시로 설명합니다.

• 워크포워드 분석이란? 백테스트 과최적화를 점검하는 방법

  워크포워드 분석은 학습 구간에서 찾은 설정을 보지 않은 검증 구간에서 시험하는 방법입니다. 롤링·확장(앵커드) 방식, 구간 나누는 법, 결과 읽는 법과 한계를 설명합니다.

• 몬테카를로 시뮬레이션이란? 백테스트 결과의 불확실성 확인하기

  몬테카를로 시뮬레이션은 백테스트의 거래 수익률이나 일별 수익률을 무작위로 다시 뽑아 가능한 결과의 분포를 보는 방법입니다. 방식, 결과 읽는 법, 한계를 설명합니다.

• 백테스트의 함정: 생존편향·룩어헤드 편향·과최적화

  백테스트 결과를 부풀리는 대표 함정인 생존편향, 룩어헤드 편향, 과최적화, 거래 비용 누락, 체결 가정의 문제를 사례와 점검 방법으로 설명합니다.

• 백테스트 거래 비용: 수수료·슬리피지·거래세가 결과에 미치는 영향

  백테스트에서 수수료, 슬리피지, 증권거래세를 반영하지 않으면 결과가 얼마나 부풀려지는지, 거래 횟수와 비용의 관계, 비용 민감도를 점검하는 방법을 설명합니다.

• 백테스트 리밸런싱이란? 주기에 따라 결과가 달라지는 이유

  백테스트에서 리밸런싱은 정해진 주기마다 보유 종목을 다시 고르고 비중을 맞추는 일입니다. 주기별 차이, 거래 비용과의 관계, 결과를 비교하는 방법을 설명합니다.

• 백테스트 손절·익절·트레일링 스톱: 뜻과 결과를 읽는 법

  백테스트에서 손절, 익절, 트레일링 스톱이 어떻게 작동하는지, 일봉 데이터의 한계와 갭 하락이 결과에 미치는 영향, 청산 사유를 확인하는 방법을 설명합니다.

• 적립식 투자 백테스트: 거치식과의 차이와 수익률 읽는 법

  적립식(분할 매수) 백테스트가 거치식과 어떻게 다른지, 평균 매입 단가의 원리, 납입 시점이 다른 현금흐름의 수익률을 읽는 방법과 한계를 가상의 숫자 예시로 설명합니다.

이 가이드는 투자 연구에 필요한 개념과 계산 방법을 설명하는 교육 자료입니다. 특정 종목·전략의 매수·매도를 권유하거나 미래 수익을 예측하지 않으며, 백테스트 결과는 과거 데이터 기반 시뮬레이션이므로 미래 수익은 보장되지 않습니다.