업데이트
KOSPI 최근 5년(2022-01-03~2026-10-12)에 MACD 골든크로스·20일선 필터·손절 −9%·익절 +16% 규칙을 적용했더니 투자 수익률은 −80.86%, CAGR은 −29.28%, 최대 낙폭은 −81.38%, 승률은 30.8%(1,890회)였고 같은 기간 KODEX 코스피는 +154.41%였습니다. 한 규칙·한 기간의 과거 값입니다.
속설 검증 시리즈 5번째 기록입니다. 검증한 말은 “MACD 골든크로스가 뜨면 오른다”입니다. 속설을 그대로 코드로 옮길 수는 없어서, 아래 규칙 하나를 정해 과거 데이터에 적용했습니다. 이 노트는 그 규칙이 맞는지 틀린지 판정하지 않고, 한 가지 설정에서 관측된 값을 기록합니다.
MACD 골든크로스가 나는 날 종가가 20일 이동평균선 위에 있을 때만 사고, 데드크로스에 팝니다. 손절 −9%와 익절 +16%를 함께 두어 먼저 닿는 쪽에서 청산합니다.
널스탁에 아래 문장을 그대로 입력했습니다.
“KOSPI 종목 중 MACD 골든크로스가 발생하면서 종가가 20일 이동평균선 위에 있을 때만 매수하고 싶습니다. MACD 데드크로스가 나오면 매도하고, 10종목, 손절 -9%, 익절 +16%로 부탁드립니다.”
문장에 없던 리밸런싱·기간·자본은 화면의 선택지로 정했습니다(리밸런싱 안 함, 5년, 1,000만원).
2022-01-03~2026-10-12 구간에서 관측된 값입니다. 수수료 0.015%, 슬리피지 0.05%, 거래세 0.23%→0.15%(시행일 기준), 배당소득세 15.4%를 반영했고 체결은 신호 다음 거래일 시가입니다. 전략과 벤치마크는 구성과 규칙이 다르므로 표의 차이는 우열을 뜻하지 않습니다.
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 기간 | 2022-01-03~2026-10-12 (1,165거래일) |
| 자산 | 1,000만원 → 1,914,433원 |
| 투자 수익률 | −80.86% |
| CAGR | −29.28% |
| 물가 반영 실질 CAGR | −31.52% |
| 최대 낙폭 | −81.38% |
| 샤프 / 소티노 | −1.31 / −1.76 |
| 거래 수 | 1,890회 |
| 승률 | 30.8% |
| 손익비 | 0.80 |
| 평균 보유 | 6일 |
| 최대 연속 손실 | 19회 |
| 같은 기간 벤치마크 | KODEX 코스피 +154.41% |
KOSPI, 2022-01-03~2026-10-12, 신호 다음 거래일 시가 체결, 수수료 0.015%·슬리피지 0.05%. 널스탁 백테스트 엔진 v16.40.0으로 2026-10-13에 계산했습니다.
거래가 끝난 이유별로 건수와 합산 손익을 나눴습니다. 체결이 신호 다음 거래일 시가라 기준값과 실제 수익률이 어긋나, 익절 381회 중 13회는 수익이 나지 않았고 손절 496회 중 13회는 오히려 수익이었습니다.
| 청산 방식 | 건수 | 비고 |
|---|---|---|
| MACD 데드크로스 | 1,004회 | 평균 −2.53% |
| 손절 −9% | 496회 | 평균 −10.30% |
| 익절 +16% | 381회 | 평균 +16.16% |
| 백테스트 종료 | 9회 |
KOSPI, 2022-01-03~2026-10-12, 신호 다음 거래일 시가 체결, 수수료 0.015%·슬리피지 0.05%. 널스탁 백테스트 엔진 v16.40.0으로 2026-10-13에 계산했습니다.
화면의 결과를 그대로 믿지 않고, 매수·청산 기록을 가격(·재무) 데이터에서 독립적으로 다시 계산해 신호가 규칙대로 나왔는지 확인했습니다.
이 기록은 특정 유니버스·기간·파라미터 한 가지 조합의 과거 시뮬레이션 결과입니다. 다른 기간이나 값에서는 다른 결과가 나올 수 있고, 한 규칙의 결과가 속설 전체의 성립 여부를 말해 주지도 않습니다. 미래 수익은 보장되지 않습니다.
떠오른 전략 아이디어를 문장으로 입력하면 과거 데이터로 백테스트해 볼 수 있습니다.
전략 백테스트하기연구노트는 과거 데이터에서 관측된 계산 결과를 기준일과 설정값과 함께 기록한 자료입니다. 특정 종목·전략의 매수·매도를 권유하거나 우열을 판단하지 않으며, 모든 결과는 과거 데이터 기반 시뮬레이션이므로 미래 수익은 보장되지 않습니다.