속설 검증 #12 — 60일선 위 종목 보유 백테스트 기록

검증한 속설과 규칙

속설 검증 시리즈 12번째 기록입니다. 검증한 말은 “60일선 위에 있으면 상승 추세가 이어진다”입니다. 속설을 그대로 코드로 옮길 수는 없어서, 아래 규칙 하나를 정해 과거 데이터에 적용했습니다. 이 노트는 그 규칙이 맞는지 틀린지 판정하지 않고, 한 가지 설정에서 관측된 값을 기록합니다.

이동평균선을 막 넘어선 하루만 기다리는 대신, 종가가 60일 단순이동평균선 위에 머무는 동안 진입 대상으로 삼는 규칙입니다. 매수는 상향 돌파 당일에 한정되지 않고, 매도는 60일선을 아래로 이탈하는 날입니다.

입력한 문장과 해석된 조건

널스탁에 아래 문장을 그대로 입력했습니다.

“KOSDAQ에서 종가가 60일 이동평균선 위에 있는 종목만 6종목 담고, 60일선 아래로 내려오면 정리해 주세요. 손절은 -9%로 부탁드립니다.”

기간·자본·리밸런싱·익절은 문장에 없어 화면에서 각각 5년·1,000만원·안 함·안 함을 선택했습니다.

• 유니버스: KOSDAQ, 최대 6종목 동일 비중
• 매수: 종가가 60일선 이상인 상태
• 매도: 종가가 60일선을 아래로 이탈 / 손절 −9%
• 무위험수익률 3.04%(기간 평균), 물가상승률 연 3.28%(물가 자료는 2025-12-31까지)

결과

2022-01-03~2026-10-15 구간에서 관측된 값입니다. 수수료 0.015%, 슬리피지 0.05%, 거래세 0.23%→0.15%(시행일 기준), 배당소득세 15.4%를 반영했고 체결은 신호 다음 거래일 시가입니다. 전략과 벤치마크는 구성과 규칙이 다르므로 표의 차이는 우열을 뜻하지 않습니다.

청산 내역

거래가 끝난 이유별로 건수와 합산 손익을 나눴습니다. 583회 중 손절이 약 82.0%를 차지했습니다. 장중 저가로 손절 여부를 판단한 뒤 다음 거래일 시가로 체결하므로, 설정값과 체결 수익률은 다를 수 있습니다.

직접 다시 계산해 대조한 것

화면의 결과를 그대로 믿지 않고, 매수·청산 기록을 가격(·재무) 데이터에서 독립적으로 다시 계산해 신호가 규칙대로 나왔는지 확인했습니다.

• 매수 583건 전부에 대해 직전 거래일 종가와 60일 종가 평균을 다시 구했습니다. 583건 모두 종가가 평균선 이상이었습니다.
• 60일선 이탈로 판 100건도 전부 전날까지 선 이상이었다가 신호일에 아래로 내려온 것을 확인했습니다.

눈에 띈 거래

거래가 발생한 264종목의 손익을 종목별로 합치면 46종목이 플러스, 218종목이 마이너스였습니다.

금액 기준 최대 손실 거래(−319,745원, 기록 수익률 −34.59%)는 매수 다음 거래일 시가가 직전 종가보다 낮게 시작하고 종가도 전일 대비 약 30% 하락한 경우였습니다. 체결 기록의 가격에는 슬리피지가 반영되어 원시 시가와 약간 다릅니다.

읽을 때 주의할 점

이 기록은 특정 유니버스·기간·파라미터 한 가지 조합의 과거 시뮬레이션 결과입니다. 다른 기간이나 값에서는 다른 결과가 나올 수 있고, 한 규칙의 결과가 속설 전체의 성립 여부를 말해 주지도 않습니다. 미래 수익은 보장되지 않습니다.