업데이트
KOSDAQ 최근 5년(2022-01-03~2026-10-15)에 20일 신고가 돌파와 거래대금 증가를 함께 요구하는 규칙(10거래일 보유·20일선 이탈·손절 −9%)을 적용했더니 투자 수익률은 −94.35%, CAGR은 −45.18%, 최대 낙폭은 −94.71%, 승률은 27.6%(1,559회)였고 같은 기간 KODEX KOSDAQ 150은 −12.90%였습니다. 한 규칙·한 기간의 과거 값입니다.
속설 검증 시리즈 14번째 기록입니다. 검증한 말은 “거래대금이 동반된 신고가 돌파는 상승으로 이어진다”입니다. 속설을 그대로 코드로 옮길 수는 없어서, 아래 규칙 하나를 정해 과거 데이터에 적용했습니다. 이 노트는 그 규칙이 맞는지 틀린지 판정하지 않고, 한 가지 설정에서 관측된 값을 기록합니다.
직전 20거래일의 고점을 넘어서는 날 당일 거래대금도 직전 20일 평균보다 많아야 진입하는 규칙입니다. 규칙을 만든 뒤 손절을 추가 입력해 위험 관리 항목이 더해지는 과정까지 같은 기록입니다.
널스탁에 아래 문장을 그대로 입력했습니다.
“KOSDAQ에서 20일 신고가를 돌파하면서 당일 거래대금이 최근 20일 평균보다 많은 종목을 진입 조건으로 설정해 주세요. 진입 후 10거래일 경과 또는 20일선 이탈 시 청산하고, 최대 보유 종목은 8개로 설정해 주세요.”
“손절 -9% 조건을 추가해 주세요. 기존 매수 조건, 10거래일 보유 제한, 20일선 이탈 청산과 최대 8종목 설정은 유지해 주세요.”
별도 익절·리밸런싱은 두지 않았고, 문장에 없던 기간·자본은 화면에서 5년·1,000만원으로 정했습니다.
2022-01-03~2026-10-15 구간에서 관측된 값입니다. 수수료 0.015%, 슬리피지 0.05%, 거래세 0.23%→0.15%(시행일 기준), 배당소득세 15.4%를 반영했고 체결은 신호 다음 거래일 시가입니다. 전략과 벤치마크는 구성과 규칙이 다르므로 표의 차이는 우열을 뜻하지 않습니다.
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 기간 | 2022-01-03~2026-10-15 (1,168거래일) |
| 자산 | 1,000만원 → 565,053원 |
| 투자 수익률 | −94.35% |
| CAGR | −45.18% |
| 물가 반영 실질 CAGR | −46.92% |
| 최대 낙폭 | −94.71% |
| 샤프 / 소티노 | −0.88 / −1.21 |
| 거래 수 | 1,559회 |
| 승률 | 27.6% |
| 손익비 | 0.79 |
| 평균 수익 거래 | +22.97% |
| 평균 손실 거래 | −10.51% |
| 평균 보유 | 6일 |
| 최대 연속 손실 | 22회 |
| 같은 기간 벤치마크 | KODEX KOSDAQ 150 −12.90% |
KOSDAQ, 2022-01-03~2026-10-15, 신호 다음 거래일 시가 체결, 수수료 0.015%·슬리피지 0.05%. 널스탁 백테스트 엔진 v16.40.0으로 2026-10-18에 계산했습니다.
거래가 끝난 이유별로 건수와 합산 손익을 나눴습니다. 손절은 장중 저가로 판단한 뒤 다음 거래일 시가에 체결하기 때문에 손절 사유 거래 중에도 수익으로 끝난 건이 있습니다.
| 청산 방식 | 건수 | 비고 |
|---|---|---|
| 손절 −9% | 1,036회 | 합계 −40,377,414원, 59회는 최종 손익이 플러스 |
| 보유 기간 만료 | 462회 | 합계 +32,452,205원 |
| 20일선 이탈 | 55회 | 합계 −1,498,982원 |
| 백테스트 종료 | 6회 | 합계 −10,756원 |
KOSDAQ, 2022-01-03~2026-10-15, 신호 다음 거래일 시가 체결, 수수료 0.015%·슬리피지 0.05%. 널스탁 백테스트 엔진 v16.40.0으로 2026-10-18에 계산했습니다.
화면의 결과를 그대로 믿지 않고, 매수·청산 기록을 가격(·재무) 데이터에서 독립적으로 다시 계산해 신호가 규칙대로 나왔는지 확인했습니다.
종목별 합산 손익은 거래한 781종목 중 228종목이 플러스, 553종목이 마이너스였습니다.
단일 거래 손실 금액이 가장 컸던 거래(−610,352원, −58.20%)는 매수일 시가에서 종가까지 장중에 크게 내리고 다음 날에도 하락이 이어진 경우입니다. 고가 돌파 신호가 나온 뒤 다음 날 시가로 들어가는 규칙이라 매수일 장중 하락도 그대로 겪습니다.
이 기록은 특정 유니버스·기간·파라미터 한 가지 조합의 과거 시뮬레이션 결과입니다. 다른 기간이나 값에서는 다른 결과가 나올 수 있고, 한 규칙의 결과가 속설 전체의 성립 여부를 말해 주지도 않습니다. 미래 수익은 보장되지 않습니다.
후보가 빈자리보다 많았던 870일에는 최근 60거래일 수익률이 높은 종목부터 우선 편입했습니다. 체결 기록의 가격은 배당 재투자·기업행위 조정과 슬리피지가 반영되어 원시 가격과 다를 수 있습니다.
떠오른 전략 아이디어를 문장으로 입력하면 과거 데이터로 백테스트해 볼 수 있습니다.
전략 백테스트하기연구노트는 과거 데이터에서 관측된 계산 결과를 기준일과 설정값과 함께 기록한 자료입니다. 특정 종목·전략의 매수·매도를 권유하거나 우열을 판단하지 않으며, 모든 결과는 과거 데이터 기반 시뮬레이션이므로 미래 수익은 보장되지 않습니다.