속설 검증 #4 — RSI 과매도 반등 백테스트 기록

검증한 속설과 규칙

속설 검증 시리즈 4번째 기록입니다. 검증한 말은 “RSI가 30 아래로 떨어졌다가 올라오면 반등한다”입니다. 속설을 그대로 코드로 옮길 수는 없어서, 아래 규칙 하나를 정해 과거 데이터에 적용했습니다. 이 노트는 그 규칙이 맞는지 틀린지 판정하지 않고, 한 가지 설정에서 관측된 값을 기록합니다.

RSI(14)가 30 아래에 있다가 위로 올라선 날 사고, RSI가 70 이상이 되면 파는 단순한 규칙입니다. 손절 −8%를 함께 두었습니다.

입력한 문장과 해석된 조건

널스탁에 아래 문장을 그대로 입력했습니다.

“KOSDAQ 종목 중 RSI가 30 이하로 떨어졌다가 다시 반등하는 종목을 매수하고, RSI가 70 이상으로 올라오면 매도하는 단순한 전략으로 만들어 주세요. 7종목, 손절 -8%로 부탁드립니다.”

문장에 없던 리밸런싱·익절·기간·자본은 화면의 선택지로 정했습니다(리밸런싱 안 함, 익절 안 함, 5년, 1,000만원).

• 유니버스: KOSDAQ, 최대 7종목
• 매수: RSI 30 상향 반등(30 아래에 있다가 위로 넘어선 날)
• 매도: RSI 70 이상 또는 손절 −8%
• 무위험수익률 3.04%(기간 평균), 물가상승률 연 3.28%

결과

2022-01-03~2026-10-12 구간에서 관측된 값입니다. 수수료 0.015%, 슬리피지 0.05%, 거래세 0.23%→0.15%(시행일 기준), 배당소득세 15.4%를 반영했고 체결은 신호 다음 거래일 시가입니다. 전략과 벤치마크는 구성과 규칙이 다르므로 표의 차이는 우열을 뜻하지 않습니다.

청산 내역

거래가 끝난 이유별로 건수와 합산 손익을 나눴습니다.

직접 다시 계산해 대조한 것

화면의 결과를 그대로 믿지 않고, 매수·청산 기록을 가격(·재무) 데이터에서 독립적으로 다시 계산해 신호가 규칙대로 나왔는지 확인했습니다.

• 매수 356건 중 무작위 25건을 뽑아 가격 데이터로 RSI(14)를 다시 계산했습니다. 25건 모두 매수 직전 1~2거래일 안에 RSI가 30을 아래에서 위로 넘은 직후였습니다.

눈에 띈 거래

손실 금액이 가장 컸던 거래는 매수 직후 약 6개월간 거래정지가 이어진 종목이었습니다. 재개 첫날 종가가 손절선 아래여서 다음 거래일 시가에 청산되었고 손실률은 −20.83%로 설정한 −8%와 달랐습니다.

읽을 때 주의할 점

이 기록은 특정 유니버스·기간·파라미터 한 가지 조합의 과거 시뮬레이션 결과입니다. 다른 기간이나 값에서는 다른 결과가 나올 수 있고, 한 규칙의 결과가 속설 전체의 성립 여부를 말해 주지도 않습니다. 미래 수익은 보장되지 않습니다.