속설 검증 #8 — 볼린저밴드 하단 터치 후 중심선 회복 백테스트 기록

검증한 속설과 규칙

속설 검증 시리즈 8번째 기록입니다. 검증한 말은 “볼린저밴드 하단에 닿으면 반등한다”입니다. 속설을 그대로 코드로 옮길 수는 없어서, 아래 규칙 하나를 정해 과거 데이터에 적용했습니다. 이 노트는 그 규칙이 맞는지 틀린지 판정하지 않고, 한 가지 설정에서 관측된 값을 기록합니다.

최근 10거래일 안에 볼린저밴드(20일, 2σ) 하단을 건드린 뒤 종가가 중심선을 위로 넘는 날 사고, 상단을 위로 넘으면 파는 규칙입니다. 손절 −8%를 함께 두었습니다.

입력한 문장과 해석된 조건

널스탁에 아래 문장을 그대로 입력했습니다.

“KOSDAQ에서 볼린저밴드 하단을 터치한 뒤 중심선을 회복하는 시점에 매수하고, 상단에 도달하면 매도하고 싶어요. 9종목, 손절 -8%로 설정해 주세요.”

“하단 터치를 몇 거래일 안으로 볼지”는 문장에 없어 널스탁이 되물었고 10거래일을 골랐습니다. “상단에 도달하면”은 종가의 상단 상향 돌파로 해석되었습니다. 리밸런싱·익절·기간·자본은 화면의 선택지로 정했습니다(리밸런싱 안 함, 익절 안 함, 5년, 1,000만원).

• 유니버스: KOSDAQ, 최대 9종목
• 매수: 최근 10거래일 안에 하단 밴드를 터치한 뒤 종가가 중심선을 위로 돌파
• 매도: 종가가 상단 밴드를 위로 돌파 / 손절 −8%
• 무위험수익률 3.04%(기간 평균), 물가상승률 연 3.28%

결과

2022-01-03~2026-10-12 구간에서 관측된 값입니다. 수수료 0.015%, 슬리피지 0.05%, 거래세 0.23%→0.15%(시행일 기준), 배당소득세 15.4%를 반영했고 체결은 신호 다음 거래일 시가입니다. 전략과 벤치마크는 구성과 규칙이 다르므로 표의 차이는 우열을 뜻하지 않습니다.

청산 내역

거래가 끝난 이유별로 건수와 합산 손익을 나눴습니다. 거래 횟수로는 손절이 가장 많았습니다.

직접 다시 계산해 대조한 것

화면의 결과를 그대로 믿지 않고, 매수·청산 기록을 가격(·재무) 데이터에서 독립적으로 다시 계산해 신호가 규칙대로 나왔는지 확인했습니다.

• 매수 1,134건 중 무작위 30건을 골라 가격 데이터로 볼린저밴드(20일, 2σ)를 다시 계산했습니다. 30건 모두 신호일 종가가 중심선을 아래에서 위로 넘었고, 직전 10거래일 안에 저가가 하단 밴드 이하였습니다.

눈에 띈 거래

거래한 787종목을 종목별로 합치면 333종목이 순이익(합계 +16,521,318원), 454종목이 순손실(합계 −24,184,202원)이었습니다.

읽을 때 주의할 점

이 기록은 특정 유니버스·기간·파라미터 한 가지 조합의 과거 시뮬레이션 결과입니다. 다른 기간이나 값에서는 다른 결과가 나올 수 있고, 한 규칙의 결과가 속설 전체의 성립 여부를 말해 주지도 않습니다. 미래 수익은 보장되지 않습니다.